La biblioteca del Club Grau recopila los libros desde el siglo XIX, exactamente, el año 1885. Es de uso exclusivo para las socias y los socios hábiles, invitadas, invitados y familiares. Hay cerca de 3500 libros, con diversos temas generales y de investigación, catalogados en Ciencias, Religión, Historia, Geografía, Recreación, Literatura Universal, Literatura Peruana y más. Además, hay periódicos y revistas de índole social, cultural y deportivo.